果然，武帝以卫尉李广为骁骑将军、太仆公孙贺为轻车将军、大行王恢为将屯将军、太中大夫李息为材官将军；而御史大夫韩安国则为护军将军，总领各路人马共三十余万，设伏马邑。

军队出发之后的几天，相信武帝都是彻夜未眠的，既有几分害怕，但更多的则是兴奋。

聂壹翁“逃”至匈奴，见到了君臣单于，说他可以入马邑斩杀其长官，率城投降，将财物全部献给单于。这是送门来的买卖，单于听得食指大动，于是率十万大军出发，入雁门武州塞。

匈奴人一路掳掠，行至马邑外百余里时，单于心里忽起不安之感，他定睛看去，只见茫茫苍野，只有零星牛羊觅草而食，人影儿却不见半个，于是疑窦大生，改变路径，舍马邑而取武州。武州尉史为匈奴所得，惊惧下将汉朝的伏击计划和盘托出，单于大惊，立即发令撤退。又惊又怕之下，匈奴人总算安然退到了长城之外，可算是有惊无险，君臣单于仰头看了看头上湛蓝的天空，终于松了一口气：“吾得尉史，乃天也！”于是拜尉史为“天王”。

其实，这一切都在汉朝的监视之下，汉军追到了长城，也就停下不追了。而负责袭击匈奴辎重的王恢也擅自罢兵，不敢追击。武帝对王恢所为非常的失望和生气。王恢为自己辩解道：“当初约定好了，匈奴兵一入马邑城，我军就与之交战，然后臣所率部队就袭其辎重，断其后路，如此才十拿九稳。现在匈奴人没到马邑就返身而回，显然是识破了我们的埋伏，臣的手下只有三万人，在敌人有准备的情况下贸然出击，必定惨败而回绝无幸理。我知道这样做回来只是死路一条，但这是为了替陛下保留三万精兵啊。”王恢所说并非没有道理，孙子兵法就有所谓“非必取不出众，非全胜不交兵”。

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于是武帝派廷尉审理此案。廷尉认为王恢“观望曲行避敌，当斩”。王恢于是向当时的丞相武安侯田蚡行贿，请他向武帝求情。精明的田蚡当然不会在这时候触武帝的霉头，于是转而告诉太后，通过太后把话带给武帝。

武帝听了暗暗冷笑：主张出击的是你王恢，如今听了你的话，发动几十万大军布这个局，即使单于逃脱，但只要你王恢当机立断，击其辎重所在，不一定一无所得，至少不会叫匈奴人走得那么潇洒；现在不杀你，天下人会怎样看待朕，看待朝廷？

于是王恢的脑袋落了地，算是给天下人一个交代了。

经马邑一事，汉匈之间已然撕破了脸皮，基本上再没有握手言和的可能。剩下的只有一件事：杀！

不过，打仗是要流血的，所以双方都没有马上动手。匈奴人是靠放牧打猎为生，所以他们很多东西都要通过与汉朝“互市”才能得到。在马邑事件之后，武帝并未取消汉匈互市，而是以此稳住匈奴人。不过，互市带来的利益对于匈奴人来说不过是杯水车薪，还不够塞牙缝的。于是在元光六年（公元前129年），匈奴人突袭上谷郡，烧杀抢掠而回。

武帝决定给匈奴人一个教训。于是组织了四路万人骑兵出击匈奴：车骑将军卫青出上谷郡；骑将军公孙敖出代郡；轻车将军公孙贺出云中；骁骑将军李广出雁门。上次马邑设伏，汉朝发动了三十万大军，这次主动出击却只有四万人马，难道出去打反而更有把握吗？当然不是，而是因为要深入敌境的话，粮食补给就成了一个大问题，出动的人越多，补给的负担也就越重，别看打仗的只有四万人马，但是补给队伍的人数估计是这个数字的几倍。兼且这是武帝第一次主动出击匈奴，带有试探的性质，所以四万人并不算少。

除了李广是沙场宿将，其余的三个人都是年轻人。卫青与武帝的关系自不必说，公孙敖是卫青的好友，而公孙贺在武帝还是太子的时候就做了他的舍人。所以这三人都是武帝身边的近臣。武帝的意思很明显，他就是要给三人立功的机会，为汉朝培养出新一代的将领，而三人与自己一同成长，也必能更好地贯彻自己的战略意图。